Von der Festplatte hat auch niemand geredet

Mit Speicher ist dein RAM gemeint, den deine Grafikkarte mit allem anderen Gedöhns deines Rechners teilt. Ist dieser RAM voll, wird auf den "Virtuellen Speicher" (bzw. die "Auslagerungsdatei") zurückgegriffen... das ist ein "reservierter" Speicher auf deiner Festplatte. Der ist dann zwar nicht mehr ganz so fix und optimal, aber fängt irgendwelche Speicherspitzen schon ganz gut ab.
Ist DIESER dann auch voll, können Dateien eben nicht mehr in den Zwischenspeicher geladen werden... bei dir eben irgendwelche Texturen, Grafiken etc.
Idealerweise erweitert man seinen RAM, aber zum Testen oder aus Kostengründen würd ich erstmal versuchen, die Auslagerungsdatei zu erweitern.
Die Einstellungen dafür findest du bei XP hier (bei Vista bitte selber suchen

)
Start -> Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> "Leistungsmerkmale" -> Erweitert -> "Virtueller Arbeitsspeicher".
Unter Min. und Max. würd ich so das 1,5 - 2fache des RAMs eintragen